建信基金交易一体化管控系统项目（现券、回购模块）项目公开征集供应商

采购内容：交易一体化管控系统项目（现券、回购模块）

一、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等

银行间质押式正回购

融资能力分析：实时同步O**债券持仓数据，按照产品、债券代码、债券类别、是否国股、永续、剩余期限、主体外评、债项外评、中债资信评级、中债隐含评级、托管机构、发行人分类条件筛选查询债券持仓信息，统计汇总指令T+0可用和指令T+1可用。支持操作员锁定编辑、解锁、刷新债券列表。支持按可卖不可押，可押不可卖，既不可卖也不可押等维度锁定债券数量和锁定的有效期，避免在锁定有效期内导致押券卖空。支持查看过滤不可质押、有锁定债券，支持导出excel文件。

质押券偏好管理：新增、修改、删除、复制对方质押券偏好，便于在押券流程中，显示符合对手方质押券偏好的债券。

意向管理：投资经理新增、修改、撤销、查询融资意向并将投资意向分发给交易员。支持投资经理查看显示汇总，查看意向已安排金额、剩余金额、已下单金额、成交金额、结算金额，投资经理对交易员反馈的回购询价信息进行查询和下单、押券，支持正回购批量下单到O**自动生成正式交易指令。

询价交易：支持交易员对接收到的回购意向进行询价、锁定、查询，在询价反馈列表录入询价过程中的草稿信息。支持交易员对询价反馈结果进行拆分、押券、反馈、修改。在押券界面，支持按照不同类别维度进行筛选，显示全部、当前笔偏好、符合偏好、不符偏好、质押比例修改。同时支持语义识别。对于语义识别的质押券，折后金额也需要按照系统参数正回购押券模式计算，不同报价方法折后金额逻辑不一样。支持系统根据操作员设置的对手方押券偏好规则、历史成交记录，自动筛选持仓押券。

下单管理：投资经理下达正式指令，系统自动将询价结果推送至O**生成指令单。可在场外系统撤销指令，O**对应的指令同时进行撤销处理；正式指令需经过O**全量风控判定。

资金工作台: 资金交易员通过资金工作台“新增意向”快速完成本方经理意向的资金性质（利率、信用）认领，同时对对手机构借的钱能按照资金性质进行快速分配。支持预分配金额的查询，修改。支持对交易对手的新增、修改。支持在质押券盘偏好管理界面新增对手机构，维护和修改对手机构的偏好，设置押券标签（利率、非利率、信用、存单、地方债）。偏好管理中支持导入预分配顺序。并在资金分配时进行关联方判断。经理发布了明确资金性质的意向，将联动资金工作台自动分配给对应的质押债券性质。资金工作的融资意向列表加五大行是否在库统计。

银行间质押式逆回购

本方质押券要求管理：支持操作对本方质押券要求进行新增、修改、删除、复制、查询；可基于产品层面，按照债券类别、债券分类、对手控制（对手分组、交易对手黑白名单、对手机构内部评级、对手机构黑白名单）、公私募类型、回购期限、债券外评、主体外评、债券内评、中债隐含评级等维度进行控制。同时支持控制类型选择（预警、禁止）。

折算比例上限维护：支持按照产品、债券类别、对手公私募类型、回购期限、主体外评、对手机构内评等方式控制逆回购折算比例上限。

黑白名单管理：支持操作员新增、批量导入、删除和查询对手机构黑白名单（逆回购对手黑名单、逆回购对手机构白名单、逆回购债券黑名单、逆回购债券白名单、发行人黑名单、发行人白名单）。对于不在内部评级名单中的对手机构进行浮框提示。

意向管理：投资经理新增、修改、撤销、查询融券意向并将投资意向分发给交易员。支持投资经理查看显示汇总，查看意向已安排金额、剩余金额、已下单金额、成交金额、结算金额，投资经理对交易员反馈的回购询价信息进行查询和下单、押券，支持逆回购批量下单到O**自动生成正式交易指令。

询价交易：支持交易员对接收到的回购意向进行询价、锁定、查询，在询价反馈列表录入询价过程中的草稿信息。对对手机构提供的质押券进行自动试算，快速甄别和查询债券所属质押库和可接受折算比例。支持按照交易对手和回购天数试算。支持图片和文字识别试算功能。逆回购验券的历史验券信息在系统中留痕保存。

逆回购报价：支持场外投资管理系统从O**日间实时数据同步获取逆回购业务报价消息，自动筛选符合本方质押券偏好的债券，与融券意向进行匹配。

下单管理：投资经理下达正式指令，系统自动将询价结果推送至O**生成指令单。可在场外系统撤销指令，O**对应的指令同时进行撤销处理；正式指令需经过O**全量风控判定。

资金工作台:资金工作台逆回购业务支持大单（货币户）和散量（专户）分户，支持按照押券偏好筛选意向，支持显示交易对手剩余额度。

现券买卖

意向管理：支持投资经理制定、发布、修改、撤销现券买卖意向。支持投资经理制定模糊意向，产品、证券代码、券面总额、剩余期限、到期收益率、交易价格、清算速度等均为非必填。同时支持投资经理以债券类别、主体外评、债项外评等维度制定自己的现券买入偏好。支持投资经理在下达意向时，不指定产品。现券卖出意向时支持OCO订单模式。

询价交易：支持交易员对投资经理下达的意向进行询价，并将询价信息反馈给投资经理。支持交易员按照产品、业务类型、反馈状态等维度进行查询和重置。支持交易员在填写询价反馈信息时，调用O**计算接口，采用净价与收益率联动计算。支持现券拆单模式。支持识别文本中的单笔及批量现券买卖信息并自动进行填充。批量语义识别支持通过关键要素与意向进行自动匹配，同时支持手工调整。

现券工作台：经理下达指令后，与交易对手在通讯软件上展开真正的询价对话之前，交易员可以通过现券工作台，单笔或批量复制选定买入卖出的债券，便捷地生成去询价的文本（支持智能识别现券买卖信息），自动展示债券信息，债券/主体的所有评级信息。支持查看针对该债券的持仓总额及持仓明细。关联产品可以在额度信息页展示表达单产品投资量不超过发行量百分之十，以及公司部分内控规则，判断单产品/产品组的可投信息。同反向日历支持同方向查询，通过带入基础信息中的债券代码，逐日展示该债券反向检查状态，在对应日期展示“反向检查状态”文字说明，并根据配置显示对应的背景色。

下单管理：支持投资经理接收到交易员的反馈后确定和下单，经过调用O**风控判定后，正式交易指令下达至O**。

投前风控试算

场外投资管理系统对接O**投资交易系统，实时调用O**全量风控指标在意向和询价时点进行投前风控试算。同时通过场外投资管理系统的投前风控管理功能实现意向和询价阶段对交易对手授信额度管理，关联交易控制。

授信额度管理：支持维护准入机构的白名单、黑名单。维护授信额度管理相关基础数据，包括往来机构维护、交易对手维护、交易对手分组维护、授信产品分类维护、准入授信品种维护、分项(专项)授信品种维护、地区类别维护、机构行业维护等功能。对触发预警的额度进行提示，对即将到期的额度也进行提示。支持授信额度查询。

关联交易控制：控制基金产品，与其相关关联方(包括本公司、基金托管人、基金委托人、基金受托人等机构的关联机构)之间的交易是否可以进行。控制基金产品，与其相关关联方(包括本公司、基金托管人、基金委托人、基金受托人等机构的关联机构)之间的交易额度。

QTrade接口数据同步

QTrade、*******公司多个平台工具之间的数据流没有打通，大量高频的数据传输场景不能实现秒级的内外网传输，步骤多，效率低。为解决当前回购、现券以及交收等场景中数据传输问题，该项目计划打通系统与QTrade数据接口，实现业务数据点对点从系统菜单推送至交易对手，充分发挥交易员价值创造能力。

现券

正回购

逆回购

交收

基础管理

黑白名单管理：支持操作员新增、批量导入、删除和查询对手机构黑白名单（逆回购对手黑名单、逆回购对手机构白名单、逆回购债券黑名单、逆回购债券白名单、发行人黑名单、发行人白名单）。对于临时交易对手，询价列表中对手机构字段字体标红，鼠标移动到该字段时浮框展示“该对手机构没有有效的内部评级”

对手存量查询、回购询价反馈时判断对手额度规则：1、优先判断对手机构是否在黑白名单中，如果在黑名单中，则不管有没有内评，剩余额度计算均为0，预警提示；2、如果不在黑名单中，则根据对手机构有效内评计算，如果有效内评不为A、B、C、L，则剩余额度计算为0，预警提示

评级管理：系统对接信评系统，获取主体和债项的内评和外评信息。同时支持手工、文件导入维护交易对手内部评级信息。

本方质押券要求管理：支持操作对本方质押券要求进行新增、修改、删除、复制、查询；可基于产品层面，按照债券类别、债券分类、对手控制（对手分组、交易对手黑白名单、对手机构内部评级、对手机构黑白名单）、公私募类型、回购期限、债券外评、主体外评、债券内评、中债隐含评级等维度进行控制。同时支持控制类型选择（预警、禁止）。

支持按内部要求设置逆回购折算比例上限

质押券偏好管理：新增、修改、删除、复制对方质押券偏好，便于在押券流程中，显示符合对手方质押券偏好的债券。维护国股银行名单。

交易台账查询：系统根据询价反馈数据和O**中的指令信息自动生成台账，并根据交易处理状态自动更新状态。交易台账查询支持实时交易台账查询，并支持历史交易台账查询。

支持操作员按照交易日期、产品、期限、指令来源等多维度查询条件对融资回购、融券回购交易、现券买卖台账进行查询。融资融券台账支持操作员查看质押券列表。

二、技术要求：

（一） 平台支持要求；

要求在linux Redhat服务器进行部署，采用BS架构，页面风格与建信基金UI风格基本保持一致，同时能够从投资交易系统O**同步各类资产、交易、产品等数据。

（二） 完整性和独立性要求：对其他第三方软件的依赖程度不能太高；

除与建信基金其他系统进行的接口对接外，应用主体业务逻辑、页面展示等应全部独立开发部署。

（三） 性能要求。

*******公司银行间现券、回购业务日均****+笔交易，风控计算效率较高，没有明显卡顿。

三、到货日期及验收标准等

验收标准：软件产品开发所完成的技术成果，达到了需求所列内容，由甲方出具技术项目验收文档经双方签字确认后通过验收。

四、后续服务要求

系统验收完成后一年为免费维护期。在维护期内，需保证7***小时技术支持服务，必要时需要现场进行技术支持服务。

五、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二） 软件要求

1.软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；

2.软件产品在国内有可靠的技术支持力量；

3.软件产品必须为正式版本；

4.软件产品必须具有完整的技术资料。

六、必要材料

（一）经营资质（扫描件）

公司章程（如有）、营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）、公司法人身份证的原件扫描件。

（二）财务报表（扫描件）

公司上年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。

（三）公司简介

包括但不限于以下内容：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式，与公司的采购合作历史情况，并说明公司最近三年在政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。

七、附加材料（根据行业性质或商品特点提供）

（一）资质证明（扫描件）

1、行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。

2、产品认证。如3C认证，节能环保产品认证等。

（二）技术能力介绍

公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）。

（三）商品在金融业的实施案例

*******公司签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在6月**日**:**前将资料发送至yinrunqing@ccbfund.cn。邮件主题写明报名项目名称。

*******公司盖章。提交供应商资料大小不超过**M（提交的邮件附件总大小超过**M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）